ストキャスティクスとADXは、相場の転換点を特定するための人気の高いテクニカル指標です。組み合わせることで高い精度でトレンド反転を捉えることができます。
本記事では、ストキャスティクスとADXを組み合わせた逆張り戦略の検証をプログラムで組んでバックテストしてみました。
目次
ストキャスティクスとADXを使った逆張りについて
ストキャスティクスとADXを組み合わせた逆張り戦略は、トレンドの転換点を特定し、逆張りエントリーするテクニカル分析の手法です。ストキャスティクスは、相場が買われすぎ、売られすぎのレベルに達したかどうかを示す指標であり、ADXはトレンドの強さを測る指標です。
プログラム化する戦略
今回の戦略では、以下のようにストキャスティクスとADXを併用します。
- ADXが20以下であることを確認します。これは、相場が強いトレンド状態でないことを示します。
- ストキャスティクスが売り（80以上）または買い（20以下）の領域に達したことを確認します。
- トレンド転換のシグナルとなるストキャスティクスの反転を待つ
- 反転が確認されたら、逆張りエントリー
- TP（利益確定）は、20pips
- SL（ストップロス）は10pips
PineScriptでソース作成
今回はTradingViewのPineScriptで作成しました。このブログでは、何度も書いているのですが、MT4のバックテストは異常に時間がかかるので、手法研究のテストでは高速バックテスト可能なPineScriptが便利です。
//@version=5
strategy("ADX and Stochastics Reversal", overlay=true)
//ADX Parameters
//adxlen = input(14,title="ADX Length")
//adxlimit = input(20,title="ADX Limit")
len = input.int(14, minval=1, title="DI Length")
adxlimit = input.int(20, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
[diplus, diminus, adxvalue] = ta.dmi(len, adxlimit)
//Stochastic Parameters
length = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic K")
smoothD = input(3, title="Stochastic D")
//Entry and Exit Parameters
tp = input(20, title="Take Profit(pips)")
sl = input(10, title="Stop Loss(pips)")
//ADX Calculation
//adxvalue = adx(adxlen)
//Stochastics Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Conditions for Long Entry
longCondition = (adxvalue <= adxlimit) and (k <= 20)
//Conditions for Short Entry
shortCondition = (adxvalue <= adxlimit) and (k >= 80)
//Order Placement
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Take Profit and Stop Loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", profit=tp, loss=sl)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", profit=tp, loss=sl)
バックテスト結果
ドル円5分足でロットは0.1で、バックテストしてみましたが、結構ひどい結果になりました。見事なまでの右肩下がりです。プロフィットファクターも1を大きく割っているので、これでは駄目ですね。
パラメーターを調整すると凄い結果に
パラメーターを調整すると、うまくいくこともあるのですが、少しテストして探ってみました。なかなかうまく行かなくて、かなり試行錯誤したのですが、結果的に物凄い結果になりました。
トレード回数は7倍に、プロフィットファクターは1.246、ドローダウンも低く、5分足でのスキャルピングっぽい動きになりました。物凄い結果にめっちゃ驚きました。
成果が出たパラメーター
以下の記事にパラメーターは公開しています。こちらはLINEお友達専用になってます。記事末から、お友達申請してください。
逆張りで有効なオシレーターの組み合わせ
今回はストキャスとADXのオシレーターの組み合わせの解説ですが、他の代表的な組み合わせは、こちらに過去に記事を書きました。ぜひご覧ください
あわせて読みたい
FXの逆張りトレードにおすすめのオシレーターの組み合わせ（RSI、MACDなど）と手法
FXの逆張りの手法には、様々な指標を用いることができますが、FXではオシレーターと呼ばれる指標がよく使われます。 オシレーターとは、相場の過熱感を示す指標であり、...
コメント