短期のRSIと長期のRSIを使って、クロスのタイミングでトレードする方法もあります。短期のRSIが長期のRSIを上抜けると買いシグナル、下抜けると売りシグナルとなります。
この記事では果たして、RSI２本使った手法が、どのくらい稼げるのか？勝率はどうなのか？実際にTradingViewのPineScriptでプログラムを作ってみて、バックテストしてみました。
RSIについて
RSI (Relative Strength Index) は、価格の上昇期と下落期を判断するオシレーター系のテクニカル指標の一つです。一般的に、RSIが70以上の場合は買われすぎと判断されて、30以下の場合は売りすぎと判断されます。
RSIは扱い方が難しい
RSI単体、もしくは、複数のオシレーターと組み合わせて検証してみたのですが、なかなか難しい結果でした。RSIを使った逆張りの難しい点は、RSIが買われすぎ、売られすぎの状態を示している場合でも、相場が引き続きその方向に進む可能性があることです。
設定値をあれこれイジって挑戦しましたが、かなり苦戦しました。こちらの記事に詳しくまとめました。
RSIは単に価格の変動が速すぎるときや、急激に買われすぎたり売られすぎたりしたときを示しているだけであり、それが必ずしも反転信号を意味するわけではないというが原因ですね。
RSI２本のクロスはかなり使える
RSI単体や他のオシレーターと組み合わせても、あまりうまくいきませんでしたが、RSIを2本使うと話が変わります。急に利益が出るようになります。
短期RSIと長期RSIのクロス
短期のRSIと長期のRSIを使って、クロスのタイミングでトレードする方法もあります。短期のRSIが長期のRSIを上抜けると買いシグナル、下抜けると売りシグナルとなります。
プログラム作ってバックテストしてみた
目視する限りだと、クロス判定は難しいです。同じくらいの数値だと、どうしても平行線のようになってしまい、クロスしたのかしていないのかの判定が難しい。そこで、Pinescriptでプログラム組んでみました。
RSI以外で効果的なオシレーター
逆張りでのトレードにおいて、オシレーターは非常に重要な役割を果たします。RSI以外にも、様々なオシレーターが存在し、それぞれに特徴や使い方があります。
以下の記事では、代表的なオシレーターの一部を紹介し、複数組み合わせて実際にバックテストした結果を解説しました。
まとめ
RSIを短期と長期で2本使う場合、一般的には14期間を短期、28期間を長期として使うとされていますが、他の数値でも良い感じの結果になりました。
クロスが発生した場合、短期のRSIが上向きに変化していることを示し、トレンドが上昇傾向にあることを意味します。このタイミングでエントリーすることで、トレンドフォローのトレードを行うことができます。
また、デッドクロスが発生した場合は、短期のRSIが下向きに変化していることを示し、トレンドが下降傾向にあることを意味します。このタイミングでショートポジションを取ることで、トレンドフォローのトレードを行うことができます。
作成中の逆張りインジケーターに導入決定！
今、MT4用の逆張りインジケーターを作成しています。MACDやストキャスなど、各々が好きな値を設定出来て、逆張りタイミングが来たらサインするというサインインジケーターです。
今回、RSI２本使った手法は、相当使えたので組み込もうと思ってます。これだけでも利益になる感じ。
コメント
コメント一覧 （2件）
初めまして、田渕と申します。
只今、自分でもEAを作れたら‥‥と、淡い夢を見ながらEA勉強中の還暦過ぎのおじさんです。
RSIを使ったロジックを模索しているうちに、yanoteckさんの記事に辿り着き、私が知りたい
内容が満載で驚きました。
RSI 2本のクロスについての質問なんですが、RSIの長期、短期の期間やエントリー条件、
また、バックテストの期間や記事中にある『多少工夫しましたが』につきまして、できる
範囲で教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。テストで行った条件は、記事に書いた通りです（期間も書いてます）。ただ、このテストはスプレッド（手数料）を考慮していないので、実際は、RSIクロスだけの単体での運用は厳しいです。他の記事でも書いてますが、オシレーター単体では、ほとんど機能しない感じです。CCIやADXなど、他のオシレーター系と組み合わせると、時間軸によっては、まあまあ利益になりました。