この記事では、RSIのおすすめ設定について解説し、逆張り手法を行う上でのポイントを紹介します。具体的には、RSIの期間や買われすぎ・売られすぎのしきい値の設定について、効果的な設定方法を紹介します。
RSIについて
RSIはRelative Strength Indexの略で、相対力指数とも呼ばれます。この指標を使うことで、相場が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、その逆の方向にトレードすることができます。
逆張りトレードは、相場が過熱した状態で逆の方向にトレードすることで、相場が調整する際に利益を得るトレード手法です。
RSIを使った逆張りについて
RSIを使った逆張り戦略は、RSIが過買いまたは過売りの領域に入ったときにトレードを行うことを意味します。
トレンド中は通用しない
この戦略はトレンドがない場合にはうまく機能することができません。したがって、他のテクニカル分析手法を併用することが重要です。
RSI単体では利益出づらい
TradingViewでプログラムを組んでバックテストしてみました。RSI単体では以下のように、そんなに利益出ません。
RSIとオシレーター系の組み合わせ
RSIに限らずオシレーター系の特徴は、他のオシレーターと組み合わせると、設定次第で急に利益がでるようになります。
ストキャスティクスとの組み合わせ
RSIと組み合わせて逆張りに効果的なオシレーターには、ストキャスティクス指標があります。ストキャスティクスは、主に2つのラインから構成されており、一方が他方をクロスすることで買われ過ぎ・売られ過ぎのタイミングを示します。また、RSI同様、ストキャスティクス指標も過去の価格動向から計算されるため、相場のトレンドを予測するために有用です。
ストキャスティクス指標は、相場のトレンドが反転するタイミングを捉えることができるオシレーターの一つで、買われ過ぎ・売られ過ぎのレベルを示すRSIと相性が良いとされています。実際にプログラムを組んでみてバックテストしてみたら、このようになりました（パラメーター調整済み）
ADXとの組合せて
RSIとADXを組み合わせた逆張り手法は、相場がトレンドを発生させた場合に効果的とされています。ADXは、相場がトレンド状態にあるかどうかを示す指標であり、相場がトレンド状態にある場合には高い値を示します。
この手法では、まずADXが一定水準以上（例えば25以上）であるかどうかを確認します。ADXが一定水準以上である場合、相場がトレンド状態にあることを意味します。その後、RSIの買われ過ぎ・売られ過ぎのレベルに注目し、買われ過ぎの場合にはショートポジション、売られ過ぎの場合にはロングポジションを取ります。
こちらもTradingViewでプログラムを組んでみてバックテストしてみても、あまりうまくいきませんでした。かなり難しい。
RSIは難しい
RSIを使った逆張りは、RSIが買われすぎ＝30、売られすぎの領域＝70に入ったところでエントリーすることで、相場の反転を狙う戦略です。
RSIは価格に先行して天井をつける性質があるため、逆張り戦略に向いています。ただし、逆張り戦略は難易度が高く、買われすぎ、売られすぎでも、反転せずにトレンド続行のケースが多々あります。クローズタイミングを誤ると損失がめちゃくちゃ出ることもあります。
RSIの短期と長期の2本のクロスはかなりいける！
RSIは思った以上にバックテストがしづらいです。こちらが思ったような結果にならないんですよ。
ところが、RSIを２本使ってみると、驚くべき結果になりました。詳細はこちらの記事に詳しくまとめました。
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