MT4の逆張りEAインジケーター開発、EA開発に着手して、早くも２0０日以上も経ってしまいました。いい感じに動いているかなと思いつつも、リアル口座での最終テストが続いています。１０月は厳しい月でした。過去イチでドローダウンが大きかった。
２０２３年１０月の結果
バックテストではなく、リアル口座でやっています。そのため、ロットは0.1で固定。テスト中なので、あまり無茶なロットで勝負はしないようにしています。
MT4やってる方は、上記の表を見るだけでだいたい分かりますが、英語表記ですし、知らない方のために簡単にまとめると以下のようになります。
- 純利益 12053円
- プロフィットファクター 1.21
- 最大ドローダウン5.13%
- ショート勝率 58.97%
- ロング勝率47.37%
先月の成果
先月の９月の結果をみても、だいたい同じくらいの結果になりました。
作成中のEA、インジケーターについて
ゴゴジャンでの発売を目指して、コツコツと作っています。着手してから、もう半年以上経ってしまいました。かなり形になり、最終段階という感じですが、そこからが長いです。
逆張りの欠点
逆張りは日本では、かなり好まれる手法のようです。でも、EAやインジを作ってみてわかったのは、かなり難易度は高いです。
トレンドが発生すれば大ダメージ
逆張りが難しいのは、トレンドに反する取引であるため、トレンドが長引けば大きな損失を被るリスクが高いです。また、短期的には小さな利益を得られる可能性があるのですが、長期的にはトレンドに反する取引は利益を出しにくいです。
値動きの流れに反するため、ポジションを決済するタイミングを見極めるのが難しく、損失が拡大する可能性があるです。利益が出たとしても、それを確定させるのが難しく、つい利益が減ってしまうこともあるです。
人気の高い通貨ペアでは、大勢のトレーダーがトレンドトレードを行うため、逆張りでは買い支えや売り圧が弱くなりやすいです。また、急激な流れの変化によって思わぬ損失を被る可能性も高くなるです。
ファンダメンタルズに弱い
短期的には割安感やテクニカル面で反発が期待できる場面もあるが、根本的なファンダメンタルズが変化していなければ長くは逆張りが続かないことが多いです。
ポジションサイズを大きく取れば利益は大きくなるが、同時にリスクも高くなるため、許容できる損失額を超える損失を被る可能性が高くなるです。ポジションサイズの管理が難しくなるデメリットがあるです。
利益確定タイミングが難しい
利益が出た場合、次の利益取りのためにポジションサイズを拡大するケースが多いが、逆張りで利益が続く可能性は低く、かえって損失を拡大させる結果となりやすいです。
トレンドが変化したと判断するタイミングを見極める必要があるが、トレンド変化の兆候を見落としたり、短期的な反動をトレンド変化と誤認するリスクがあるです。市場の流れを慎重に見極める力が必要となります。
課題はドローダウン
EA化した際の最大の課題はドローダウンですね。いかに最大ドローダウンを低くするかが、今の課題です。
最大ドローダウンとは？
最大ドローダウンとは、過去のピークからの最大損失幅を意味します。EAの取引ロジックが機能せず大きな損失が発生した場合、最大ドローダウンが拡大します。最大ドローダウンが許容範囲を超えると、回復が困難になるため管理が必要です。
ちなみに、売っているEAを見る際は、最大ドローダウンが８０％以上のものは、１トレードで証拠金が８割以上なくなる事を意味しますのでご注意ください。
最大ドローダウンを抑えると取引数が増える
最大ドローダウンを抑えるためには、損切りポイントを早める必要があります。利益を追求するあまりリスクを取り過ぎればドローダウンが拡大し、逆にリスクを避け利益を抑えればドローダウンは小さくなります。その分、トレード回数は増えます。
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