ADXは、市場が買われすぎまたは売られすぎになっているかどうかを示すオシレーター指標の一つです。ADXは、逆張りやトレンドフォローなど、様々なトレード手法に応用することができます。この記事では、CCIを使ったFXでのトレード手法について実際にEAを作ってバックテストした実験結果を公開します。
ADXについて
ADXとは、Average Directional Movement Indexの略で、トレンドの強さを示すテクニカル指標です。1978年にJ. Welles Wilder Jr.によって考案されました。
ADXは、+DIと-DIと呼ばれる2つの動向指標を基に算出されます。+DIは、現在の高値と前の高値の差を現在の高値と前の安値の差で割ったもの、-DIは、現在の安値と前の安値の差を現在の高値と前の安値の差で割ったものを求めます。この2つの値の差を絶対値で取り、移動平均をとったものがADXとなります。
ADXの値が高ければ高いほど、トレンドの強さが強くなっているということになります。ADXが25以上であれば、トレンドが強いと判断されます。一方で、ADXが20未満であれば、レンジ相場の可能性が高いとされます。
ADXの基本的な使い方とエントリータイミング
ADXは、特定の期間における価格の変化幅を基に、上昇トレンドと下降トレンドの強さを数値化します。ADXの値が高いほど、トレンドの強さが高いことを示します。
基本的な使い方
ADXの基本的な使い方は、トレンドの強さを判断することです。ADXが高く、上昇トレンドまたは下降トレンドが確認された場合、トレンドに沿ってエントリーやポジションを持続することができます。一方、ADXが低く、トレンドが形成されていない場合は、レンジ相場として取引を考えることができます。
ADXは、通常14日間の期間で計算されますが、トレーダーは自分の取引スタイルに合わせて、期間を変更することができます。ADXの値が20以上であれば、トレンドが形成されていることが多いとされています。
ADX単体では精度が低く負ける
ADXを単体で使用すると、相場がレンジ相場に転換した場合など、トレンドが弱まったり、停滞したりする場合には、精度が低下してしまうことがあります。
トレンドに弱い
ADXは、トレンドが確立する前に、一時的に高値や安値をつける局面が存在する場合には、トレンド転換のシグナルを発生させることがあります。また、ADXは、トレンドの強さを示す指標であるため、トレンド自体の転換には遅れが生じることが多々あります。
ボラが低い相場に弱い
さらに、ADXは、相場のボラティリティに関連する指標であるため、ボラティリティが低い相場では、トレンドが形成されにくく、ADXの精度が低下してしまうことがあります。また、ADXが高くなりすぎると、トレンドが過熱状態になっており、トレンド転換のシグナルを発生させることがあります。
急激に動いた相場に弱い
また、CCIの過去のデータを参照しているため、過去の相場環境に適応しているため、現在の相場環境に対して適切に反応できないこともあります。特に、急に相場が動いた時は弱いです。
ADXと複数のオシレーターと組み合わせる
これについては、以下の記事でオシレーター同士を、どう組み合わせると効果的なのかを１つ１つプログラムを組んでみて、バックテストしました。かなり膨大な時間がかかりましたが、その甲斐があったと思います。ぜひご覧ください。
逆張りツールを作成中
こちらの記事でも書いたのですが、今、自分でオシレーターを選択して、逆張りのサイン点灯するインジケーターを開発中です。
ADXとオシレーターを組み合わせのバックテスト結果
あれこれオシレーターを組み合わせては、バックテストを行いましたが、複数のオシレーターと組み合わせる場合はADXは必須と感じてます。
ADX+MACD＋㊙
MACDはオシレーターの基本ですが、結構バカにできません。MACD自体も単体で使うと、騙しばかりが発生して非常に難しいのですが、ADXとの相性はかなり良いです。
下記は、ドル円1時間足にて、ADX＋MACDと、もう１つ別の㊙要素を見たときのバックテスト結果です。
データで見ると以下の通りです。
- プロフィットファクター = 2.08
- ロング勝率 = 62.5%
- ショート勝率 = 62.5%
- 最大ドローダウン = 1.2%
リアル口座でトレードしてみた
実際にリアルトレードで、やってみると、負ける時はガンガン負けてます。テスト始めた時期が悪かったというのもあるのですが、9連敗は痛かった。しかし、逆張りの最初から入れるのがメリット。ショート暴落をうまく捉えて、9敗分を大きく上回る利益が１勝で得ることができました。
まとめ
ADXとオシレーターを組み合わせたトレード手法が勝率アップにつながることを紹介しました。
オシレーターは相場の過熱感を示す指標であり、ADXはトレンドの強弱を測る指標です。ADXが上昇し、オシレーターが上昇しすぎた状態になると、トレンドの転換が起こる可能性が高くなります。
矢野テックが行った手法は、オシレーターが上昇しすぎた状態でADXが上昇している場合に、他のオシレーターも見て、逆張りでエントリーしました。思った以上に良い結果になりました。
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