長期的なトレンドを把握する際に有用な200日移動平均線は、多くのトレーダーにとって重要なサポートとして位置づけられています。しかし、200日移動平均線の乖離率を逆張りのエントリーポイントとして利用することが適切なのか、その有効性を本記事では検証してみます。
移動平均線の乖離率（かいりりつ）とは
移動平均線の乖離率とは、現在の価格と移動平均線の差を移動平均線で割った値のことです。
具体的には次のように計算します。
乖離率 = (現在の価格 – 移動平均線) / 移動平均線
例えば、価格が100円、25日移動平均線が90円の場合、乖離率は以下のようになります。
乖離率 = (100円 – 90円) / 90円 = 0.11 (11%)
この値がプラスの場合は株価が移動平均線を上回っていることになり、マイナスの場合は下回っていることになります。一般的には、乖離率が高すぎる状態や低すぎる状態は異常な動きを示していると考えられ、反動が起こりやすいとされています。適切な範囲にある時に売買するのが望ましいとされています。
移動平均線に引き寄せられる
移動平均線の特徴として、価格は移動平均線に引き寄せられる性質があります。
これは、移動平均線が過去の株価のトレンドを表しているため、株価はそのトレンドに従う傾向にあるからです。株価が移動平均線から乖離すると、投資家やトレーダーは移動平均線の方向への反発を期待して動くことが多いです。その結果、株価は移動平均線に引き寄せられるような動きを見せるのです。
また、移動平均線自体がサポートラインやレジスタンスラインとしての機能を持っています。価格がそれらのラインに接近すると、反発や下落が生じやすくなり、再び移動平均線への回帰が起こります。アルゴリズム取引などでも移動平均線が判断材料として利用されることがあるため、価格の動きに影響を与えています。
Trading Viewでプログラムを作って検証
これは、プログラムで検証しやすそうなので、簡単にTradingViewのPineスクリプトで作ってバックテストしてみました。通貨はBTCUSDTです。
勝率は低いけど儲かる
200日移動平均線から指定％離れたら逆張り。100pipsで利確、20pipsで損切りという設定です。BTCUSDTというペアなので、そのくらいの設定値でやってみました。
利確をもっと細かくしてみた
利確ポイントを単純なpipsではなく、テクニカルをみて利確してみるようにすると、こんな結果に。勝率＋６％、純利益３倍になりました。
結論
乖離率の設定値がポイントになります。何％乖離したら逆張りかというのが、この移動平均線から乖離した時の逆張り手法の一番のポイントになりますね。しかも、通貨ペアごとに違います。その数値を探し当てる作業が難しい感じです。
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